要多周期“校准”,确定入场点

2016年7月1日,螺纹1610,2324,空开。

见下图。

捕获

开仓点在日线图上看不出端倪,在分时上看似下跌中继,其实是15m线支撑。

见下图。

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由于支撑的存在,价格跌到2324附近时已经,出现比较大的支撑,多次支撑后,出现大幅反弹。

见下图。

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这次失误,是由于没有在多个时间框架下面确认好趋势和进场点,没有在多周期里进行“校准”,导致出现失误。

因此:

1、每次进场点的选择,必须结合多周期“校准”,在不同的时间框架下面进行研判,方可确定!

2、要提前确定好潜在的进场点,记在纸上,作为次日的操盘计划,方可操作。

先在对手盘角度下单试盘

站在自己多空的立场,思考容易偏颇。所以要先从对手盘的角度对当下行情进行评估,才能够去除心中魔障。

在下单之前,先假设自己是对手盘,然后观察盘面,体会走势。

再用一手,按对手盘下单,然后观察走势。

如果头寸盈利,说明自己原来的想法是错的,多空立场转换。

如果头寸盈利困难,说明自己的立场是对的,大胆下单。

一个被事实验证是错误的想法

以下这种想法是危险的!

今天买的梅花生物,感觉挺好的,浑身舒服。有人说这股涨不起来,也对呐,但是同一个事物可分做两面看: 好和坏不到哪儿去。

选股,选能涨的是大多数人的看法,但是股票能涨的另一面是股票跌不到哪里去。

选能涨的股票不好选,那选一个跌不到哪里去,而且买入位置比较优越的股票,倒是不难吧?

市场在很短的时间内,大部分的信号都是无效信号,他们最终会相互抵消成零。

放弃超短线,放弃追逐无效信号,放弃关注震荡里的高高低低。

着眼于中期趋势,关注有效信号,关注那些对整体走势有决定性影响的信号,价格,变动。

例如震荡之后的趋势性价格变动。

Sigma异动买入/卖出法

在一个波动周期中,可以计算出这个周期内价格的Sigma。根据高斯分布,在1个Sigma内属于正常波动,大于1个Sigma就算做周期内少有的大幅波动,大于2个Sigma则其发生概率在2%左右,属于小概率事件,而大于3个Sigma时则是异常波动!

下图是2016年5月10日至30日,上证指数的数据:

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它的Sigma = 12.99。根据Sigma原理,可以在31日的波动中发现异常走势,并采取相应买入动作。

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相反,如果是向下波动,则可以通过相同的原理,选择卖出,从而避免灾难。

以上原理,同样适用于期货市场。

止盈再谈

再谈两个止盈策略。

一,止损倍数止盈

比如我一手试盘,500元止损。试盘成功后,我盈利5000元,是500元的十倍。我可以止盈,因为10比1的盈亏比例是合理的。

二,阴线根数止盈

三根大阴线(阳线)已经是短期走势的极致。对高杠杆的期货来说,三根同向K线的利润已经足够丰厚。所以我们可以在第三根线下到低端时,止盈。

注重利润在过程中产生

新手一般会关注买点和卖点,认为这两个操作产生了利润。

实际上不是这样。

股市从2500到5200,再跌回2500,是不是意味着整个过程完全无利可图?

买个卖之间的整个过程决定了大部分利润。把注意力放在过程中,自然就不会过分关注买点,这也是符合人不可预知未来这个道理的。

过程中的利润积累起来,足够丰厚,卖点也只是一个模糊的区间而已。

操作前后应具有一致性

前面利润分段锁定,后面利润也要继续分段锁定。

后面盈利放开,前面盈利也要放开。

仓位前后要一致,不能随意增减。

仓位策略一: 顺着盈利方向,仓位从大往后逐步缩小。走势逆着盈利方向,仓位逐步加大。

仓位策略二: 固定仓位,不动,不变。

仓位策略三: 仓位顺着盈利方向,逐步加大。但是要确保每加大一次仓位,走势立刻就要向盈利方向前进一步。如果停滞不前,就要减仓,防止回撤侵蚀利润。

短线交易是噪声

短线、超短线交易是噪声。

着眼于日线以上级别的趋势,不要做分钟走势。

因为T+0的情况下,日内交易、隔日交易等超短线交易方式并不会对价格走势产生影响,买入+卖出 正好抵消。

因此,短线交易就是噪声,白噪声。而白噪声的统计均值为零。

 

不要让自己成为噪声,着眼于日线以上级别走势。精选买入点,保证金充足,拿住不要动。

下跌买股的原理分析

5接上文。

股票只能做上升波段。

按照掩体理论,我应该在阻力位上买股。根据方向,应该是支撑位。

在什么时候能够看到支撑位?下跌的时候!

当在阻力位上买入,几天后不见反弹,甚至击穿破位,说明该阻力位无效,或者很弱,则顺理成章要止损。

否则,在阻力位上面买入,应该很快能够弹起来!

 

然后在下一个阻力位上面减仓,再观察情况。

 

对缠论买点同样有效。

转折变向区域操作的注意事项

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止损策略是定值止损,变动6个价位。

在转折区域,日线如果是横向排列,操作在15M线,就是往返大幅震荡,6个价位的量是扛不住的,自然会不断止损。

两种解决办法:

1、15M线操作,止损余量缩小,让止损余量和时间框架匹配。同时在15M框架下确定止盈点,及时止盈。

2、在更高的时间框架下面操作,根据相应时间框架来设置止损(余量会更大),同时设置相应的止盈(根据相应的时间框架,也会更大)。

头寸才能告诉你正确与否

研究进场点本身意义不大,因为市场是无法预测的,进场点之后的走势也是不可测的。

进场后,如果头寸持续亏损,说明操作是错的。

如果头寸持续盈利,说明操作是对的。

如果头寸盈亏来回波动,说明走势在箱体震荡,为何不在箱体底部买入?所以,当发现头寸在震荡箱体中,可以考虑依据箱体高抛低吸。

大势操作

跌势中,尽量做空,少做多。

涨势中,尽量做多,少做空。

震荡势在上下沿操作。

 

从日内分时图上看,做空或者做多,最好是第三类买卖点,即走势在盘整时,突然逆趋势反拉,然后又回到盘整中,这是顺势做空或者做多的开仓点。

 

高抛低吸的概率原理

高抛低吸的操作无疑是有效的,但是否真的可行,以及在何时可行,值得探讨。

在一个平衡市场(或者说震荡市场)中,股价在股价的中枢里面走的概率大,在两边概率小,形成一个侧过来的高斯分布。由于股价高的概率低,所以在高点抛出后,股价回落的概率就大。由于股价走到低点的概率低,一旦发现股价在低点,买入后上涨的概率就大。

只要重复的次数足够多(为了消除随机效应的影响),从概率上就保证了盈利。

但是如果是单边市场,那么股价持续在高位,或者低位,的概率就会大,就不是围绕着股价中枢的高斯分布,这是高抛低吸就不如追高或者逢高减仓。

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期货庄家短线操盘

接上文。

期货短线,其实就是两方不断抢夺的过程。

大资金利用市场的波动,在走势逼近下沿的时候,抛出大单,进一步打压走势,制造下破位假象,散户跟风抛出空单。大资金慢慢吃下散户的空单,然后市场自然走出一个底部,接着上行。

大资金审时度势,继续用大单拉抬,此时散户空单纷纷止损,进一步助长涨势。

市场走到上沿,大资金利用连续多单,在上沿制造假突破,散户止损或者开出多单,大资金顺势挂出空单,把刚才低位接过来的货抛给散户。

接着,市场下行,大资金顺势抛空单,然后在下沿的假突破后,来多单平空单。

如此以往。

 

期货短线的逆情绪操作

期货,在短线操作时,一定要逆情绪。

价格拉上去,有两种想法,一是突破,继续拉上去,二是回调。

从分时短线角度,十几,几十分钟内出现趋势(或者说,刚好被你遇到)的概率很低,在你的操作周期里,绝大部分是震荡。

在震荡情况下,拉上去后接着回调的概率很大。因此,拉上去就开空单。反之,跌下来就开多单。

千万不要跟着情绪走,拉上去就想会更高,开多单,结果被砸下来之后,又在低位开空单,又被止损。

另一方面,可以在更大的时间框架内斟酌,逐步落到更小的时间框架内进行操作。

具体到买点,要看开单的方向和大时间框架所指示的方向是否一致。

股票同理。

投机与泡沫

市场,粗略地由三部分组成,基本面,投机,其它。当他们在市场中的构成比例维持稳定时,市场反应基本面,是合理健康的。当投机的比例变小,说明参与度减弱,市场不活跃,当投机比例变大,就有可能过度活跃,产生泡沫,挤压基本面的作用。其它因素,总体是噪声,不会产生趋势性影响。

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A代表其它因素,B代表投机,C代表基本面。

交易三两语

顶分型就是头肩顶形态。

中间的一根柱子要高,旁边两根柱子是肩,要低,同时柱子底要更低一些。如果中间柱子长,两边柱子短,摆成一个菱形,那就有可能是震荡形态,不一定是顶。

底分型也同理。

交易,看方向,我要不要动就要看势,要等,耐心地等到“势”倒向对我有利的时刻,凶狠出击。

泡沫是明显的,等势,然后放空。超卖是明显的,等势,然后做多。

仅此而已。

买传言,卖事实

中国金风科技击败GE成全球风电市场“头牌”,大摩减持金风科技。

瑞银:风电新增装机容量去年录得31吉瓦已经到顶,料2016年至2020年会回落。料行业收缩加剧竞争,影响设备商的盈利能力,授予金风科技(02208)“沽售”评级,目标价9.6元。

—— 买传言,卖事实,要买中小创成长股。

这就是逻辑。

股市中的形和意

一个雕塑家讲过,并非我创造了雕塑,它们本来就在石头里,我只是把它们发掘出来。

股市也是如此。

那是走势,本来就在那里,蕴藏在K线起伏之中。我们使用技术分析工具,或者其他方法,把走势挖掘出来,还原它本来面目。

武术中,讲究形和意。形就是表现出来的,能够看得见摸得着的姿态或者动作,意就是藏在形背后的真是意图。

所谓七擒七纵,擒非意,纵也非意,收心才是本意。

从股市的走势中,通过对形的分析,把握住它的意,它内部的精神和气质,才是最重要的。